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Pues vamos por partes...los archivos .SCX solo son si tienes instalada la expansión, si no la tienes solo debes bajarte archivos .SCN

Ahora, si ya los bajaste de Internet, tienes que extraerlos, pues seguramente vienen comprimidos en zip o rar.

Luego una vez que los has extraidos (al escritorio por ejemplo) Los mueves a la carpeta Escenarios que se encuentra en donde esta instalado el AGE, (por ejemplo C;\Microsoft Games\Age of Empires II\Escenarios), y ya solo inicia el juego y ve si ya quedo