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Hay 2 maneras:

1- crear un bloque con los objetos

Para eso selecciona los objetos y escribe: bloque (block si tienes autocad en inglés) luego escribes un nombre para el bloque y seleccionas un punto de inserción, un punto cualquiera que sirva de referencia del bloque.

con eso creas un nuevo objeto del tipo bloque que contiene todos los objetos seleccionados.

2- crear un grupo

El comando que debes escribir es: grupo (group)

Escribes un nombre para el grupo, clic en "Nuevo >" , selecciona los objetos y listo.

Con eso no creas ningún objeto nuevo sino que cuando seleccionas cualquier objeto del grupo, automáticamente se seleccionan todos los demás.