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Es una imagen de Nero, ocupas Nero o Ultra ISO para grabarla en un DVD. Te recomiendo Ultra ISO, es un programa muy pequeño, puedes descargar la versión de prueba aquí:

http://www.ezbsystems.com/ultraiso/download.htm

Ya cuando la tengas solo abres la imagen y le das grabar...

Si ya tienes Nero, es mucho mas simple...

NRG es el tipo de archivo de una imagen (una copia) completa de DVD hecha con Nero Burning, un programa pago que se requiere para grabarlo en otro disco.

Lo que podes hacer si no tenes Nero es bajarte el Daemon Tools, que es gratuito, no pesa mas de 4 Mb y te permite "montar" esa imagen creando una unidad de dvd virtual en la compu. Una vez hecho esto, con el programa de grabacion de DVDs que tengas instalado, no queda mas que copiar "de dvd a dvd" (o sea, de la unidad de dvd virtual, hacia la que usas para meter el dvd virgen)

Mas facil que eso, es grabar con el mismo nero, o como bien te recomiendan, el UltraIso, directamente el archivo hacia el dvd virgen.

La ventaja de usar el Daemon Tools primero, es que puedes chekear que la peli sea lo que dice ser con un reproductor de video, ya que a veces las imagenes en Nrg se bajan mal, o resultan ser otra peli que la que buscabas...

Por cierto, lo de las unidades virtuales para hacer esto, tambien lo hace el UltraISO o el PowerISO.

Saludos