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Eso ya depende de tu estilo de juego .Yo el borderlands 1 lo jugue con Roland el comando y como me gusto decidi seguir usando el comando en borderlands 2.

Para que te hagas una idea el comando esta enfocado en usar fusiles de asalto, escopeta y granadas,tiene una cantidad de vida aceptable, no es un tanque pero aguanta bastante y su habilidad es lanzar una torreta que es bastante util para atacar y distraer enemigos (en el primer juego ademas mi personaje regeneraba municion asi que practicamente tenia municion ilimitada). La sirena usa ametralladoras, no tiene tanta vida pero pega bastante,en borderlands 1 su habilidad se llamaba "phasewalk" que le permite "transportarse a otra dimension",aparecer tras los enemigos y causarles bastante daño con una explosion,supongo que la sirena en borderlands 2 hace lo mismo. Zero seria como el hunter en Borderlands 1 (ahi era Mordercai), supongo que usa pistolas y snipers,esta enfocado en el daño a distancia,en cuanto a vida este debe ser el que menos tiene pero el que mas daño causa (los revolveres tienen mas daño que las smg y los fusiles de asalto y ni hablar de los sniper que pegan un monton),no se cual es la habilidad de zero,pero en el primero mordecai lanzaba una especie de halcon que dañaba a los enemigos dentro de un area. Salvador es el tanque al igual que Brick en el primero,es el que mas hp tiene y esta enfocado en usar armas pesadas, tampoco se que hace la habilidad de Salvador (la de Brick era usar sus puños y atacar a corta distancia a los enemigos causandoles un monton de daño ademas de tanquear casi todo lo que le lanzaban),pero como su clase lo dice (gunzerker) y segun vi en la intro es algo relacionado con usar 2 armas al mismo tiempo y matar todo lo que se te cruce por delante.

En resumen Zero es para atacar a larga distancia,Axton y Maya en combate a media distancia y Salvador en combate a corta distancia.

En teoria puedes usar el arma que quieras independiente del personaje que elijas (por ejemplo yo siendo comando ademas del fusil de asalto siempre llevo equipada mi sniper y la uso bastante), pero en el arbol de habilidades de los personajes puedes notar claramente que estan diseñados para favorecer el uso de cierto tipo de armas ( por ejemplo mi comando tiene una habilidad que aumenta el numero de balas del fusil de asalto o aumenta el daño de las granadas etc.), pero eso no te impide usar el arma que a ti se te antoje